Für die Bewertung von Risiken stehen im Risikomanagement zahlreiche Instrumente und Methoden zur Verfügung. Dies reicht von einfachen Ansätzen wie der Risk-Map bis zu komplexen, auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung basierenden Verfahren. Eine richtige Bewertung der Risiken und von deren Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg liefert die Basis für eine proaktive Steuerung der Risiken. Lernen Sie die Bandbreite der unterschiedlichen Verfahren und Modelle im Bereich des quantitativen Risikomanagements kennen und erfahren Sie, wie Sie diese nutzen können.
Inhalte
Quantitative und qualitative Risiken
- Definitionen.
- Abgrenzung.
- Nominal-skalierte, ordinal-skalierte und metrisch-skalierte Risiken.
Modellierung und Bewertung quantitativer Risiken
- Risk-Map: Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß.
- Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Kennzahlen.
- Spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilungen im Risikomanagement.
- Risikokennzahlen: Value at Risk und Expected Shortfall.
- Simulation von Risiken (mit Excel).
Modellierung und Bewertung qualitativer Risiken
- Risk-Map: Bedeutungsgrad und Ausprägungsform.
- Risiko-Ranking.
Abhängigkeiten von Risiken
- Bedingte Wahrscheinlichkeiten.
- Korrelationen.
- Copulas.
Gesamtrisikoumfang
- Gesamtbrutto- und Gesamtnettorisiko.
- Varianz-Kovarianz-Analyse.
- Monte-Carlo-Simulation.
- EDV-technische Umsetzung.
